Многие
начинающие трейдеры наверное и не слышали такого понятия как применение
риск-менеджмента на форекс (управление рисками), а если и слышали, то не совсем
понимают как правильно его использовать.
Очень часто
в сети можно встретить одно из общепринятых предубеждений, где трейдерам
советуют входить в сделку объемом не более 2% от депозита.
Я считаю, что это не совсем правильно. Во-первых, для правильного расчета необходимо уже иметь наработанную статистику,
которая четко демонстрирует успешность завершенных сделок.

Пример:
Если
успешность сделок по определенному инструменту составляет, к примеру 50% - то можно
брать 2% для входа. А если успешность сделок, к примеру 75%, то почему потенциал
данного инструмента нужно ограничивать, почему не входить по нему объемом 3%,
что позволит увеличить доходность?
Помимо этого
необходимо учитывать еще и потенциал самих сделок (тейк профиты и стопы).
Но и это еще
не все, обязательно стоит учитывать и сам торгуемый инструмент - его средняя волатильность
и стоимость пункта.
Другими словами, установка рисков должна складываться исходя из стратегии трейдера и торгуемого портфеля – торгуемых инструментов, алгоритмических составляющих и статистических показателей, а не из посторонних источников и чужих предубеждений.
Вопрос:
А что делать,
если еще нет наработанной статистики?
Только если
нет наработанной статистики, можно применять общее значение. Вот тут и раскрывается
смысл применения правила 2%. Я бы сказал – лучше использовать правило 1%, или
даже менее, потому что без статистики с реальным капиталом на рынке делать
нечего!
Ответ:
Если нет
наработанной статистики - нужно нарабатывать статистику (с самыми возможно-минимальными
рисками), или (если имеется возможность), как минимум собрать ее из исторических данных!

Что касательно моего риск-менедмента
1. Так как
это еще не готовая торговая система, а система которая находится на стадии тестирования
- я использую общее значение около 0.3% на сделку, но с усредненными расчетами относительно
всех торгуемых инструментов и их волатильности.
Что это значит?
Для расчета
необходимо опорное значение, которое берется в процентном соотношении от депозита
– например 1%.
К примеру, у
валютной пары EUR/USD средний дневной диапазон 77 пунктов – я подбираю такой
объем входа (лот), чтобы при отработки рынком данного расстояния (77 п.) итог
профита равнялся 1% от общего депозита – это к примеру лот 0.07.
Далее, у
валютной пары GBP/JPY средний дневной диапазон 110 пунктов – я подбираю такой
объем входа (лот), чтобы при отработки рынком данного расстояния (110 п.) итог
профита тоже равнялся 1% от общего депозита – этот лот тоже 0.07, хотя разница
при этом в пунктах существенная (33 п.). Но не забываем про то, что есть еще
стоимость пункта и средняя волатильность, которая отличается от волатильности других активов (потенциал инструмента). В общем, лот 0.07 (GBP/JPY) будет относительно равен 1% от
депозита и аналогичен EUR/USD.
А что если
взять USD/JPY? У валютной пары USD/JPY средний дневной диапазон 67 пунктов – я
подбираю такой объем входа (лот), чтобы при отработки рынком данного расстояния
(67 п.) итог профита тоже равнялся 1% от общего депозита – это уже будет лот 0.12.
Таким
образом, усредняется кривая доходности, и изменения по одному из инструментов
не смогут повлиять на общий баланс в моменте.
Например,
новички недоумевают – почему он открывал 3
сделки одним и тем же объемом 0.10
лот, 2 из которых были профитными, и
количество прибыльных пунктов больше чем количество убыточных
пунктов по третьему инструменту, но общий
баланс почему-то в минусе.
А что если по третьему инструменту еще будет и увеличена средняя дневная волатильность относительно тех двух инструментов, тогда убыток может составить в два раза больше чем прибыль по тем двум инструментам, и на кривую баланса это повлияет просто катастрофически.
Конечно
ситуация может быть и обратная, т.е. трейдеру повезет и этот один инструмент с
прибылью перебьет два убытка – но в таком случае как итог все сводится к тому,
что трейдер играет фактически в «рулетку».
Именно поэтому
необходимо проводить правильный расчет и усреднять объемы (лота) для входа в
рынок!
Вопрос:
Откуда я беру среднюю волатильность инструмента?
Ответ:
Смотрите здесь (2 часть страницы)!
Комментариев нет:
Отправка комментария