Валютные
пары выбраны не случайно. По всем представленным инструментам проводился
предварительный расчет.
Т.к. моя торговая система основана на внутридневной и среднесрочной торговле, с тейком равным всего 1-му среднему ATR - валютные пары подбирались
исходя из размера спреда относительно своей средней дневной волатильности.
Конечно это
не значит, что на данных инструментах будет так же выгодно торговать и у других
ДЦ (дилинговых центрах).
В других ДЦ
торговые условия могут отличаться (другие спреды, дополнительные комиссии и др.,
а так же различия могут быть и от выбранного типа торгового счета), а
соответственно необходимо делать отдельную подборку.
Мой торговый портфель:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Что значит «исходя из размера спреда
относительно средней дневной волатильности»?
У каждой валютной пары существует свой средний торговый диапазон (ATR), это то движение, на которое может рассчитывать трейдер торгуя внутри дня.
Например, у валютной пары AUD USD этот диапазон в среднем около 57 пунктов, а у валютной пары GBP JPY средний дневной ATR 125 пунктов, у XAU USD 1180 пунктов.
А теперь подбираем валютные пары:
Если взять
валютную пару с диапазоном 80 пунктов и со спредом 10 пунктов – по такому
инструменту внутри дня совершенно невыгодно торговать, т.к. мы не имеем
потенциала сделки чтобы и отбить спред и еще заработать что-то себе. Попросту 1/8
потенциального движения занимает только спред, и налицо отрицательное мат.
ожидание. Такой инструмент подойдет только для среднесрочных и долгосрочных
стратегий с потенциалом профита в 2 и более средних ATR.
А если взять
валютную пару со средним дневным диапазоном 95 пунктов и со спредом 1.5 п., то
по такому инструменту более выгодно совершать сделки внутри дня, т.к. спред
занимает только 1/63, т.е. 1 пункт спреда на каждые 63 пункта ATR. Математическое ожидание куда выше и
потенциал сделки тоже выше.
Откуда я знаю средний ATR (торговый диапазон)?
Информацию
получаю посредством сбора статистики движений инструмента. Для этого у меня
имеются специальные индикаторы, которые мне писал под заказ программист (сам я
не умею).
Индикатор
собирает последние 100 дневных баров:
-
|
Пункты
|
|
1
|
175
|
|
2
|
68
|
|
3
|
91
|
|
4
|
77
|
|
5
|
42
|
|
6
|
68
|
|
7
|
95
|
|
8
|
102
|
|
9
|
57
|
|
10
|
78
|
|
11
|
42
|
|
12
|
93
|
|
13
|
35
|
|
14
|
116
|
|
15
|
42
|
|
16
|
83
|
|
17
|
49
|
|
18
|
18
|
|
19
|
52
|
|
20
|
44
|
|
21
|
132
|
|
22
|
179
|
|
23
|
79
|
|
24
|
135
|
|
25
|
57
|
|
26
|
64
|
|
27
|
69
|
|
28
|
65
|
|
29
|
173
|
|
30
|
109
|
|
31
|
151
|
|
32
|
43
|
|
33
|
51
|
|
34
|
136
|
|
35
|
130
|
|
36
|
85
|
|
37
|
125
|
|
38
|
145
|
|
39
|
186
|
|
40
|
87
|
|
41
|
129
|
|
42
|
103
|
|
43
|
146
|
|
44
|
97
|
|
45
|
152
|
|
46
|
99
|
|
47
|
44
|
|
48
|
51
|
|
49
|
73
|
|
50
|
96
|
|
51
|
140
|
|
52
|
82
|
|
53
|
64
|
|
54
|
119
|
|
55
|
139
|
|
56
|
97
|
|
57
|
221
|
|
58
|
104
|
|
59
|
78
|
|
60
|
105
|
|
61
|
81
|
|
62
|
70
|
|
63
|
82
|
|
64
|
106
|
|
65
|
96
|
|
66
|
120
|
|
67
|
84
|
|
68
|
145
|
|
69
|
126
|
|
70
|
168
|
|
71
|
160
|
|
72
|
110
|
|
73
|
96
|
|
74
|
100
|
|
75
|
141
|
|
76
|
94
|
|
77
|
114
|
|
78
|
69
|
|
79
|
128
|
|
80
|
47
|
|
81
|
61
|
|
82
|
76
|
|
83
|
57
|
|
84
|
117
|
|
85
|
110
|
|
86
|
487
|
|
87
|
70
|
|
88
|
94
|
|
89
|
110
|
|
90
|
80
|
|
91
|
72
|
|
92
|
72
|
|
93
|
54
|
|
94
|
101
|
|
95
|
175
|
|
96
|
68
|
|
97
|
91
|
|
98
|
77
|
|
99
|
42
|
|
100
|
68
|
После чего
полученные значения (пункты) я перевожу в сводную таблицу и отсчитываю 50% от
начала (или конца).
Таким
образом, таблица помогает выявить не только расчетное значение (50%), но и
наглядно демонстрирует «скопление» дневных диапазонов инструмента. Т.е., это та
примерная вероятность движения, на которую может рассчитывать трейдер.
Учитывая данную информацию имеем примерное представление, когда инструмент исчерпал на сегодня свой потенциал, а когда еще нет.
Учитывая данную информацию имеем примерное представление, когда инструмент исчерпал на сегодня свой потенциал, а когда еще нет.

Средний суточный
диапазон (ATR) – 68-120 пунктов
Истинный средний
суточный диапазон (ATR) – 93 пункта
Нажми для
увеличения:
После того,
как я получу среднее значение диапазона, остается дело за малым. Нужно только
взять значение 93 пункта ATR и разделить на размер среднего спреда.
93 : 0.7 = 132
т.е., 1 пункт спреда на каждые 132 пункта движения
Планку для отбора инструментов можно
задавать самостоятельно (исходя из стратегии), для меня это 3-5 п. спреда на 100 пунктов движения.
Валютные пары, которые укладываются в данный параметр входят в мою торговую
корзину.
Надеюсь
теперь вам понятно, почему я остановился на этих 12 валютных парах )).
Комментариев нет:
Отправка комментария