Торговый портфель


Торговый портфель
На данный момент для счета в Forex4you мой торговый портфель состоит из 12 валютных пар.

Валютные пары выбраны не случайно. По всем представленным инструментам проводился предварительный расчет.


Т.к. моя торговая система основана на внутридневной и среднесрочной торговле, с тейком равным всего 1-му среднему ATR - валютные пары подбирались исходя из размера спреда относительно своей средней дневной волатильности.

Конечно это не значит, что на данных инструментах будет так же выгодно торговать и у других ДЦ (дилинговых центрах).

В других ДЦ торговые условия могут отличаться (другие спреды, дополнительные комиссии и др., а так же различия могут быть и от выбранного типа торгового счета), а соответственно необходимо делать отдельную подборку.


 Мой торговый портфель:


XAU USD


EUR USD


USD JPY


EUR AUD


USD CAD


EUR JPY


AUD USD


AUD JPY


GBP USD


GBP JPY


CAD JPY


EUR CAD




Что значит «исходя из размера спреда относительно средней дневной волатильности»?

У каждой валютной пары существует свой средний торговый диапазон (ATR), это то движение, на которое может рассчитывать трейдер торгуя внутри дня. 

Например, у валютной пары AUD USD этот диапазон в среднем около 57 пунктов, а у валютной пары GBP JPY средний дневной ATR 125 пунктов, у XAU USD 1180 пунктов.


А теперь подбираем валютные пары:

Если взять валютную пару с диапазоном 80 пунктов и со спредом 10 пунктов – по такому инструменту внутри дня совершенно невыгодно торговать, т.к. мы не имеем потенциала сделки чтобы и отбить спред и еще заработать что-то себе. Попросту 1/8 потенциального движения занимает только спред, и налицо отрицательное мат. ожидание. Такой инструмент подойдет только для среднесрочных и долгосрочных стратегий с потенциалом профита в 2 и более средних ATR.

А если взять валютную пару со средним дневным диапазоном 95 пунктов и со спредом 1.5 п., то по такому инструменту более выгодно совершать сделки внутри дня, т.к. спред занимает только 1/63, т.е. 1 пункт спреда на каждые 63 пункта ATR. Математическое ожидание куда выше и потенциал сделки тоже выше.


Откуда я знаю средний ATR (торговый диапазон)?

Информацию получаю посредством сбора статистики движений инструмента. Для этого у меня имеются специальные индикаторы, которые мне писал под заказ программист (сам я не умею).


Индикатор собирает последние 100 дневных баров:


-


Пункты
1

175
2

68
3

91
4

77
5

42
6

68
7

95
8

102
9

57
10

78
11

42
12

93
13

35
14

116
15

42
16

83
17

49
18

18
19

52
20

44
21

132
22

179
23

79
24

135
25

57
26

64
27

69
28

65
29

173
30

109
31

151
32

43
33

51
34

136
35

130
36

85
37

125
38

145
39

186
40

87
41

129
42

103
43

146
44

97
45

152
46

99
47

44
48

51
49

73
50

96
51

140
52

82
53

64
54

119
55

139
56

97
57

221
58

104
59

78
60

105
61

81
62

70
63

82
64

106
65

96
66

120
67

84
68

145
69

126
70

168
71

160
72

110
73

96
74

100
75

141
76

94
77

114
78

69
79

128
80

47
81

61
82

76
83

57
84

117
85

110
86

487
87

70
88

94
89

110
90

80
91

72
92

72
93

54
94

101
95

175
96

68
97

91
98

77
99

42
100

68



После чего полученные значения (пункты) я перевожу в сводную таблицу и отсчитываю 50% от начала (или конца).

Таким образом, таблица помогает выявить не только расчетное значение (50%), но и наглядно демонстрирует «скопление» дневных диапазонов инструмента. Т.е., это та примерная вероятность движения, на которую может рассчитывать трейдер. 

Учитывая данную информацию имеем примерное представление, когда инструмент исчерпал на сегодня свой потенциал, а когда еще нет.





Средний суточный диапазон (ATR) – 68-120 пунктов

Истинный средний суточный диапазон (ATR) – 93 пункта


Нажми для увеличения:




После того, как я получу среднее значение диапазона, остается дело за малым. Нужно только взять значение 93 пункта ATR и разделить на размер среднего спреда.

93 : 0.7 = 132

т.е., 1 пункт спреда на каждые 132 пункта движения

Планку для отбора инструментов можно задавать самостоятельно (исходя из стратегии), для меня это 3-5 п. спреда на 100 пунктов движения. Валютные пары, которые укладываются в данный параметр входят в мою торговую корзину.


Надеюсь теперь вам понятно, почему я остановился на этих 12 валютных парах )).






Комментариев нет:

Отправка комментария