Торговый портфель

На данный момент для счета в Forex4you мой торговый портфель состоит из 12 валютных пар.

Валютные пары выбраны не случайно. По всем представленным инструментам проводился предварительный расчет.

Т.к. моя торговая система основана на внутридневной и среднесрочной торговле, с тейком равным всего 1-му среднему ATR - валютные пары подбирались исходя из размера спреда относительно своей средней дневной волатильности.

Конечно это не значит, что на данных инструментах будет так же выгодно торговать и у других ДЦ (дилинговых центрах).

В других ДЦ торговые условия могут отличаться (другие спреды, дополнительные комиссии и др., а так же различия могут быть и от выбранного типа торгового счета), а соответственно необходимо делать отдельную подборку.

 Мой торговый портфель:

Что значит «исходя из размера спреда относительно средней дневной волатильности»?

У каждой валютной пары существует свой средний торговый диапазон (ATR), это то движение, на которое может рассчитывать трейдер торгуя внутри дня. 

Например, у валютной пары AUD USD этот диапазон в среднем около 57 пунктов, а у валютной пары GBP JPY средний дневной ATR 125 пунктов, у XAU USD 1180 пунктов.

А теперь подбираем валютные пары:

Если взять валютную пару с диапазоном 80 пунктов и со спредом 10 пунктов – по такому инструменту внутри дня совершенно невыгодно торговать, т.к. мы не имеем потенциала сделки чтобы и отбить спред и еще заработать что-то себе. Попросту 1/8 потенциального движения занимает только спред, и налицо отрицательное мат. ожидание. Такой инструмент подойдет только для среднесрочных и долгосрочных стратегий с потенциалом профита в 2 и более средних ATR.

А если взять валютную пару со средним дневным диапазоном 95 пунктов и со спредом 1.5 п., то по такому инструменту более выгодно совершать сделки внутри дня, т.к. спред занимает только 1/63, т.е. 1 пункт спреда на каждые 63 пункта ATR. Математическое ожидание куда выше и потенциал сделки тоже выше.

Откуда я знаю средний ATR (торговый диапазон)?

Информацию получаю посредством сбора статистики движений инструмента. Для этого у меня имеются специальные индикаторы, которые мне писал под заказ программист (сам я не умею).

Индикатор собирает последние 100 дневных баров:

-		Пункты
1		175
2		68
3		91
4		77
5		42
6		68
7		95
8		102
9		57
10		78
11		42
12		93
13		35
14		116
15		42
16		83
17		49
18		18
19		52
20		44
21		132
22		179
23		79
24		135
25		57
26		64
27		69
28		65
29		173
30		109
31		151
32		43
33		51
34		136
35		130
36		85
37		125
38		145
39		186
40		87
41		129
42		103
43		146
44		97
45		152
46		99
47		44
48		51
49		73
50		96
51		140
52		82
53		64
54		119
55		139
56		97
57		221
58		104
59		78
60		105
61		81
62		70
63		82
64		106
65		96
66		120
67		84
68		145
69		126
70		168
71		160
72		110
73		96
74		100
75		141
76		94
77		114
78		69
79		128
80		47
81		61
82		76
83		57
84		117
85		110
86		487
87		70
88		94
89		110
90		80
91		72
92		72
93		54
94		101
95		175
96		68
97		91
98		77
99		42
100		68

После чего полученные значения (пункты) я перевожу в сводную таблицу и отсчитываю 50% от начала (или конца).

Таким образом, таблица помогает выявить не только расчетное значение (50%), но и наглядно демонстрирует «скопление» дневных диапазонов инструмента. Т.е., это та примерная вероятность движения, на которую может рассчитывать трейдер. 

Учитывая данную информацию имеем примерное представление, когда инструмент исчерпал на сегодня свой потенциал, а когда еще нет.

Средний суточный диапазон (ATR) – 68-120 пунктов

Истинный средний суточный диапазон (ATR) – 93 пункта

Нажми для увеличения:

После того, как я получу среднее значение диапазона, остается дело за малым. Нужно только взять значение 93 пункта ATR и разделить на размер среднего спреда.

93 : 0.7 = 132

т.е., 1 пункт спреда на каждые 132 пункта движения

Планку для отбора инструментов можно задавать самостоятельно (исходя из стратегии), для меня это 3-5 п. спреда на 100 пунктов движения. Валютные пары, которые укладываются в данный параметр входят в мою торговую корзину.

Надеюсь теперь вам понятно, почему я остановился на этих 12 валютных парах )).